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Novedades en la sección de Cartera

Hace tiempo que nos venís solicitando que, además de nuestras operaciones en Bolsa española, incorporemos nuestros movimientos en otras Bolsas internacionales, y como lo prometido es deuda, un primer paso son las operaciones realizadas en este año 2013 en acciones de la Bolsa alemana.

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En Alemania la rentabilidad acumulada en las operaciones que ya hemos cerrado durante lo que llevamos de año es del 8,47%, con una fiabilidad del sistema del 83%. Si tomamos como referencia las posiciones abiertas, la rentabilidad media acumulada hasta este momento es de 18,37%, con una fiabilidad del 100%.

Obviamente, estos ratios de fiabilidad no suele ser muy normal mantenerlos en el tiempo, pero se ha dado el caso de que el DAX ha tenido un comportamiento impecable en este período de tiempo. A modo de referencia, y empezando por las operaciones que ya han sido cerradas, podemos tomar como referencia la fecha de entrada de la más antigua, 25 de junio de 2012 y la fecha del último movimiento de cierre de posiciones, 22 de julio de 2013, y vamos a ver cómo ha variado el DAX en ese mismo período de tiempo, para hacer una comparativa de la rentabilidad media que hemos conseguido obtener y la rentabilidad del índice alemán.

La rentabilidad del DAX durante ese período de tiempo ha sido del 35,92%, lo cual quiere decir que aunque la rentabilidad que hemos obtenida está bastante bien, de media el mercado alemán ha ofrecido mejores oportunidades.

¿Y cuál es el motivo por el que a la hora de seleccionar nuestros valores alemanes no hemos conseguido rentabilidades más cercanas a la revalorización del selectivo alemán?

Una de las principales razones es que según nuestro sistema de trading, para conseguir que la fiabilidad del sistema sea alta (normalmente superior al 70%), implica asumir stop loss relativamente altos, entendiendo por altos en torno al 10%, al menos en el stop inicial. Obviamente, según va evolucionando el precio vamos ajustando el stop de modo dinámico para ir reduciendo el riesgo e incluso ir garantizando parte de las plusvalías acumuladas en cada momento.

Debido a ello, una gran parte de las operaciones no las ejecutamos, porque no admitimos ninguna operación que implique un stop loss igual o superior al 20%, y cualquier operación con un stop loss superior al 10% implicará siempre que tenemos que reducir proporcionalmente el capital aportado a la operación, de modo que el capital arriesgado en cada operación no exceda del umbral de riesgo que nos permitimos.

Otro motivo es que debemos pensar que nosotros operamos en diferentes Bolsas europeas y en EEUU, lo que hace que siempre nos decantemos por lo que a priori parecen opciones más seguras y fiables. Por ello tenemos siempre activo el filtro del volumen, de modo que si en el punto óptimo de entrada no se produce un aumento considerable en el volumen de negociación, nosotros no vamos a entrar. Si cogéis al azar diferentes valores alemanes, veréis que hay una gran cantidad de ellos que han obtenido elevadísimas plusvalías en el período de tiempo del que estamos hablando, pero el punto de fuga no se ha producido con volumen, por lo que no hemos tomado posiciones. Gran parte de la diferencia en la rentabilidad de las operaciones cerradas y la del DAX se deben a este efecto. No obstante, por ello hemos tenido una fiabilidad del sistema superior al 80%.

Si nos pasamos a las posiciones que tenemos abiertas, donde la rentabilidad media acumulada es del 18,37%, el DAX en el período comprendido entre el 17 de septiembre de 2012, fecha de entrada del primero de los valores actuales en cartera, y la fecha actual, se ha revalorizado un 13,48%, con lo que en este caso, aún con todo lo explicado anteriormente, vamos venciendo al mercado alemán, y además, por el momento, la fiabilidad del sistema es del 100%, puesto que en las cinco posiciones abiertas los resultados son positivos.

Os tenemos prometido que incorporaremos nuestros movimientos en la Bolsa americana y en otras Bolsas europeas, como la francesa, por ejemplo, y en ello estamos, y esperamos en breve poder incorporarlos a nuestra sección de cartera, pero el preparar las tablas y mantenerlas actualizadas lleva su tiempo.

Por otro lado, en cuanto hayamos podido incorporar el resto de movimientos de nuestra cartera, procederemos a incluir la operativa para posiciones cortas, realizadas a través de CFDs y otros productos financieros.

 

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