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Gestión de Capital Webinar Parte 3

imagesCAKB1R8OHemos preparado desde Secretos de Bolsa una serie de webinars sobre esa gran desconocida por muchos, la Gestión de Capital o Money Management, y ello básicamente para exponer la importancia tan grande que tiene aplicarla en nuestro sistema de inversión, independientemente del método que utilicemos y del sistema de Money Mangement que queramos utilizar. Lo más importante es utilizar algún sistema. Como es obvio, en función de por cuál nos decidamos los resultados variarán en un sentido o en otro.

Hoy os presentamos  el tercer y último de estos webinars en donde damos respuesta a preguntas como si es mejor invertir en diario o en semanal, si debemos invertir más o menos dinero en cada operación, si merece la pena invertir también en cortos cuando el mercado se torna bajista, etc., y todo ello con datos reales del sistema que aplicamos en Secretos de Bolsa y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido en los dos primeros vídeos.

Si os habéis perdido alguno de los dos primeros capítulos de  Gestión de Capital, os dejamos los enlaces a los vídeos:

Gestión de Capital Webinar Parte I

Gestión de Capital Webinar Parte 2

Esperamos que os guste y esperamos vuestros comentarios, que siempre se agradecen, así como cualquier duda que os haya podido surgir después de ver los tres vídeos. Para ello podéis poneros en contacto con nosotros a través del mail consultas@secretosdebolsa.com

Por supuesto, si queréis acceder de forma sencilla a todos nuestros vídeos y webinars, podéis suscribiros gratuitamente a nuestro canal de Youtube (Suscribirme al canal de Youtube de Secretos de Bolsa).

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4 responses to “Gestión de Capital Webinar Parte 3

  1. Mi enhorabuena por el gran trabajo realizado.

    Un par de preguntas:
    ¿el riesgo total de la cartera se fija en un 9% para no sufrir el efecto apalancamiento?

    Por otro lado, entiendo que si la f optima diluida que se calcula con el resultado de las operaciones cerradas, representa de forma dinamica el riesgo total de la cartera, este % es el maximo que se puede perder si todas las operaciones abiertas salen mal.¿ que significa entonces el % de riesgo de ruina?
    saludos

    1. Muchas gracias.
      En primer lugar, no operamos con apalancamiento precisamente para manejar niveles de riesgo y drawdown tolerables. Por eso, en un momento determinado con todo nuestro capital de cartera invertido, fijamos un riesgo máximo del 9%.
      Respecto a lo que comentas de la f óptima diluida es correcto, pero el riesgo de ruina va más allá, y me explico: Supongamos que todas las operaciones que hemos realizado salen mal y saltan los stops de todas ellas, perdiendo el 9% que hemos arriesgado. La cuestión viene después, es decir, cuando volvamos a operar y las operaciones nos siguen saliendo mal, aunque apostemos nuevamente el 9% del capital que nos queda, podríamos terminar por vaciar nuestra cartera. Es ahí donde entra el concepto de riesgo de ruina, que nos dice cuál es la probabilidad de que nuestro sistema de inversión nos haga terminar en bancarrota.
      Hay muchas formas de calcular el riesgo de ruina, muchas de ellas extremadamente complicadas. Una forma bastante sencilla de calcularlo es a través de la fórmula de Kaufman, que depende de varias variables, como son el porcentaje de operaciones ganadoras y perdedoras, el ratio W/L y el cociente entre el capital inicial y la cantidad con la que vamos a realizar nuestra próxima operación.
      Un saludo

  2. Por lo que he entendido el riego de ruina es el % que hay de que siempre salgan mal las operaciones. Es decir, el 4% del ejemplo, significa que el sistema prevee que hay una probabilidad del 4% de que el sistema sea perdedor en todas las operaciones ¿verdad?

    En cuanto al efecto de apalancamiento, me he explicado mal. He querido decir mas bien si el 9% de riesgo total, se ha fijado en esa cantidad, para no sufir el efecto de apalancamiento asimetrico, el cual para perdidas superiores a un 10%, necesitan de un % mayor de recuperacion.

    1. En cuanto a la primera parte, sí, es una forma de verlo.
      Respecto a la segunda controlamos el riesgo precisamente para no sufrir los efectos del apalancamiento asimétrico.
      Un saludo

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